【韶风名家论坛】 Finite-horizon optimality for risk-sensitive Markov decision processes

报告题目: Finite-horizon optimality for risk-sensitive Markov decision processes
  人: 郭先平  教授  中山大学
  人: 张汉君  教授  湘潭大学
报告时间: 2019912日(星期)下午15: 00--17: 00
报告地点: 数学院308报告厅
报告内容 This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markov decision processes on finite horizon. We will give mild conditions for the existence of a solution to the corresponding optimality equation (OE), and then exhibit our proofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and the extending the Dynkin formula, and also give an example to illustrate the difference between our conditions and those in the previous literature.  
 
报告人简介: 郭先平,男,博士,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,1987年和1990年分别于湖南师范大学获得学士和硕士学位,1996年于中南大学获博士学位,2002于中山大学晋升为教授,2003年入选教育部优秀青年教师资助计划,2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2010年被评为珠江学者特聘教授,2018年担任全国概率统计学会副理事长。担(曾)任国际(SCI)杂志 Advances in Applied Probability,Journal of Applied Probability,Science China Mathematics,Journal of Dynamics and Games,及国内期刊《中国科学:数学》、《应用数学学报》、《应用概率统计》、《运筹学学报》等杂志编委。研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制等。
 
       欢迎广大师生参加
 
湘潭大学教务处
湘潭大学数学与计算科学学院
湖南省普通高等学校重点实验室—工程结构动力学与可靠性分析
2019年9月4日
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